[22.11.2012] Die Risiken der Finanzwelt begrenzen, das wollen Mathematiker wie Dr. Mikhail Urusov. Der 34-Jährige hat die Juniorprofessur für Angewandte Stochastik an der Universität Duisburg-Essen (UDE) übernommen.

Urusov wurde in Novosibirsk geboren, studierte Mathematik an der angesehenen Lomonossow-Universität Moskau, wo er 2003 auch seinen Ph.D. erwarb und bis 2007 als Assistenzprofessor arbeitete. Forschungsaufenthalte führten ihn danach an die Universität Freiburg und die TU Berlin. Von 2010 bis zu seinem Ruf an die UDE war er Juniorprofessor an der Universität Ulm.

Seine Forschungsschwerpunkte sind die Analyse der stochastischen Differenzialgleichungen, optimale Stopp-Probleme sowie illiquide Finanzmärkte und das Risikomanagement.

Worum geht es? Vereinfacht ausgedrückt darum, wie man sich optimal verhält, um ein Ziel zu erreichen. „Heutzutage entstehen Stopp-Probleme vor allem bei der Bewertung neuer Finanzprodukte. Wenn amerikanische Optionen von mehreren Aktien abhängen, kommt es zu mehrdimensionalen Stopp-Problemen. Hierfür effektive Algorithmen zu finden, ist eine Herausforderung“, erklärt Urusov.

Er entwickelt Strategien, um finanzielles Risiko zu messen – zu modellieren, sagen die Mathematiker. Urusov gibt ein weiteres Beispiel: „Illiquide Märkte sind schlecht einschätzbar, handeln ist schwierig. Nun möchte ein Händler aber eine große Wertpapiermenge verkaufen. In reellen Märkten wird damit ein Preisabsturz verursacht – denn je illiquider der Markt ist, desto größer der Einbruch. Um hohe Verluste zu vermeiden, muss der Händler also die gesamte Order in mehrere kleine Order aufteilen. Aber wie genau soll er das machen? Das lässt sich durch Modellierung berechnen.“ Dass vor allem die Mathematiker und ihre Formeln schuld sein sollen an der Finanzkrise, findet der UDE-Professor übrigens sehr kurzsichtig gedacht.

Weitere Informationen: Prof. Dr. Mikhail Urusov, Tel. 0201/183-7428, mikhail.urusov@uni-due.de

Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429

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