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Es wurde 1 Person gefunden.

Prof. Dr. Christoph Hanck

WiWi / IBES

Anschrift
Universitätsstr. 12
45141 Essen
Raum
R12 R06 A36
Telefon
+49 201 18 32263 / 33919
Telefax
+49 201 18 33995
E-Mail
christoph.hanck@vwl.uni-due.de
Webseite
http://www.oek.wiwi.uni-due.de

Funktionen

  • Universitätsprofessor/in, Ökonometrie

  • Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Fakultätsrat

Die folgenden Publikationen sind in der Online-Universitätsbibliographie der Universität Duisburg-Essen verzeichnet. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls auch auf den persönlichen Webseiten der Person.

    Artikel in Zeitschriften

  • Hanck, Christoph; Arnold, Martin Christopher
    Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players
    In: AStA Advances in Statistical Analysis Jg. 107 (2023) Nr. 1-2, S. 177 - 204
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Demetrescu, Matei; Hanck, Christoph; Kruse-Becher, Robinson
    Robust Fixed-b Inference in the Presence of Time-Varying Volatility
    In: Econometrics and Statistics (2023) in press
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Demetrescu, Matei; Hanck, Christoph; Kruse-Becher, Robinson; Kruse, Robinson
    Robust inference under time-varying volatility : A real-time evaluation of professional forecasters
    In: Journal of Applied Econometrics Jg. 37 (2022) Nr. 5, S. 1010 - 1030
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Prüser, Jan; Hanck, Christoph
    A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs
    In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Jg. 241 (2021) Nr. 4, S. 501 - 525
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Massing, Till; Reckmann, Natalie; Blasberg, Alexander; Otto, Benjamin; Hanck, Christoph; Goedicke, Michael
    When is the Best Time to Learn? : Evidence from an Introductory Statistics Course
    In: Open Education Studies Jg. 3 (2021) Nr. 1, S. 84 - 95
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Hanck, Christoph; Prüser, Jan
    House prices and interest rates : Bayesian evidence from Germany
    In: Applied Economics Jg. 52 (2020) Nr. 28, S. 3073 - 3089
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Arnold, Martin; Hanck, Christoph
    On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions
    In: Journal of Risk and Financial Management Jg. 12 (2019) Nr. 3, 117
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Massing, Till; Schwinning, Nils; Striewe, Michael; Hanck, Christoph; Goedicke, Michael
    E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical Statistics
    In: Journal of Statistics and Data Science Education (JSDSE) Jg. 26 (2018) Nr. 3, S. 174 - 189
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Demetrescu, Matei; Hanck, Christoph
    Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Volatility
    In: Oxford Bulletin of Economics and Statistics Jg. 80 (2018) Nr. 3, S. 485 - 513
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Demetrescu, Matei; Hanck, Christoph
    Robust Inference for Near-Unit Root Processes with Time-Varying Error Variances
    In: Econometric Reviews Jg. 35 (2016) Nr. 5, S. 751 - 781
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph; Czudaj, Robert
    Nonstationary-volatility robust panel unit root tests and the great moderation
    In: AStA Advances in Statistical Analysis Jg. 99 (2015) Nr. 2, S. 161 - 187
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • de Voss, Paul; Hanck, Christoph; Neisingh, Marjolein; Prak, Dennis; Groen, Henk; Faas, Marijke M.
    Weight gain in freshman college students and perceived health
    In: Preventive Medicine Reports Jg. 2 (2015) S. 229 - 234
    Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
  • Demetrescu, Matei; Hanck, Christoph; Tarcolea, Adina I.
    IV-Based Cointegration Testing in Dependent Panels with Time-Varying Variance
    In: Journal of Time Series Analysis Jg. 35 (2014) Nr. 5, S. 393 - 406
    Online Volltext: dx.doi.org/ Online Volltext
  • Deckers, Thomas; Hanck, Christoph
    Multiple Testing For Output Convergence
    In: Macroeconomic Dynamics Jg. 18 (2014) Nr. 1, S. 199 - 214
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Deckers, Thomas; Hanck, Christoph
    Variable Selection in Cross-Section Regressions : Comparisons and Extensions
    In: Oxford Bulletin of Economics and Statistics Jg. 76 (2014) Nr. 6, S. 841 - 873
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph
    An Intersection Test for Panel Unit Roots
    In: Econometric Reviews Jg. 32 (2013) Nr. 2, S. 183 - 203
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Bayer, Christian; Hanck, Christoph
    Combining non-cointegration tests
    In: Journal of Time Series Analysis Jg. 34 (2013) Nr. 1, S. 83 - 95
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Demetrescu, Matei; Hanck, Christoph
    Nonlinear IV panel unit root testing under structural breaks in the error variance
    In: Statistical Papers Jg. 54 (2013) Nr. 4, S. 1043 - 1066
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Demetrescu, Matei; Hanck, Christoph
    A simple nonstationary-volatility robust panel unit root test
    In: Economics letters Jg. 117 (2012) Nr. 1, S. 10 - 13
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph
    Do Panel Cointegration Tests Produce `Mixed Signals'?
    In: Annals of economics and statistics = Annales d'économie et de statistique (2012) Nr. 107/108, S. 299 - 310
    Online Volltext: dx.doi.org/ Online Volltext
  • Hanck, Christoph
    Multiple Unit Root Tests under Uncertainty over the Initial Condition : Some Powerful Modifications
    In: Statistical papers Jg. 53 (2012) Nr. 3, S. 767 - 774
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph
    On the asymptotic distribution of a unit root test against ESTAR alternatives
    In: Statistics & probability letters Jg. 82 (2012) Nr. 2, S. 360 - 364
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Demetrescu, Matei; Hanck, Christoph
    Unit Root Testing in Heteroscedastic Panels Using the Cauchy Estimator
    In: Journal of business & economic statistics Jg. 30 (2012) Nr. 2, S. 256 - 264
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph
    Now, Whose Schools are Really Better (or Weaker) than Germany's? : A Multiple Testing Approach
    In: Economic Modelling Jg. 28 (2011) Nr. 4, S. 1739 - 1746
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph; Krämer, Walter
    The exact bias of s2 in linear panel regressions with spatial autocorrelation
    In: Economic Modelling Jg. 110 (2011) Nr. 1, S. 67 - 70
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph
    Are PPP tests erratically behaved? : Some panel evidence
    In: International Review of Applied Economics Jg. 24 (2010) Nr. 2, S. 203 - 221
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph
    A Meta Analytic Approach to Testing for Panel Cointegration
    In: Communications in statistics Jg. 38 (2009) Nr. 5, S. 1051 - 1070
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph
    Cointegration tests of PPP : do they also exhibit erratic behaviour?
    In: Applied economics letters Jg. 16 (2009) Nr. 1, S. 9 - 15
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph
    Cross-sectional correlation robust tests for panel cointegration
    In: Journal of applied statistics Jg. 36 (2009) Nr. 7, S. 817 - 833
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph
    For which countries did PPP hold? : A multiple testing approach
    In: Empirical Economics Jg. 37 (2009) Nr. 1, S. 93 - 103
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Hanck, Christoph
    The Error-in-Rejection Probability of meta-analytic panel tests
    In: Economics letters Jg. 101 (2008) Nr. 1, S. 27 - 30
    Online Volltext: dx.doi.org/

    • Beiträge in Sammelwerken und Tagungsbänden

  • Klenke, Jens; Massing, Till; Reckmann, Natalie; Langerbein, Janine; Otto, Benjamin; Goedicke, Michael; Hanck, Christoph
    Effects of Early Warning Emails on Student Performance
    In: Proceedings of the 15th International Conference on Computer Supported Education: Volume 1 / Jovanovic, Jelena; Chounta, Irene-Angelica; Uhomoibhi, James; McLaren, Bruce (Hrsg.) 2023, S. 225 - 232
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Massing, Till; Reckmann, Natalie; Otto, Benjamin; Blasberg, Alexander; Hanck, Christoph; Goedicke, Michael
    Quantitative Methodenkompetenzen im Praxissemester in Lehramtsstudiengängen : Didaktisches Konzept eines ergänzenden Online-Angebots
    In: DELFI 2019: 17. Fachtagung Bildungstechnologien / DELFI 2019; Berlin; Germany; 16 - 19 September 2019 / Pinkwart, Niels; Konert, Johannes (Hrsg.) 2019, S. 327 - 328
    Online Volltext: dx.doi.org/
  • Massing, Till; Reckmann, Natalie; Otto, Benjamin; Hermann, Kim J.; Hanck, Christoph; Goedicke, Michael
    Klausurprognose mit Hilfe von E-Assessment-Nutzerdaten
    In: DeLFI 2018: die 16. E-Learning Fachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V., 10.-12. September 2018, Frankfurt am Main, Deutschland / 16. E-Learning Fachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V., 10.-12. September 2018, Frankfurt am Main, Germany / Krömker, Detlef; Schroeder, Ulrik (Hrsg.) 2018, S. 171 - 176
    (Open Access)

    • Vorträge

  • Schwinning, Nils; Striewe, Michael; Massing, Till; Hanck, Christoph; Goedicke, Michael;
    Towards digitalisation of summative and formative assessments in academic teaching of statistics
    Fifth International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering (LaTiCE 2017), 20-23 April 2017, Hong Kong, China,
    Hong Kong (2017)